Как разработать торговую тактику?

Money Management (Управление рисками).

1. Обязательно выставляйте Stop Loss и Take Profit ордера сразу же после открытия позиции, чтобы снизить влияние психологического фактора.

2. При выставлении Stop Loss и Take Profit ордеров соблюдайте соотношение прибыль/убыток не ниже 2/1. Stop Loss должен быть не ближе, чем в 50 пипсах от точки входа.

3. Исходя из предыдущих пунктов получаем, что Take Profit ордера должны быть не ближе 100 пипсов от точки входа. Это позволит свести к минимуму фактор брокера , т. е. попытки уменьшить Вашу прибыль за счет слипаджа (сдвига котировки на закрытии позиции). Величина слипаджа станет для Вас малозначимым фактором, и Вы сможете зарабатывать у любого брокера.

4. При величине Stop Loss более 50 пипсов, а Take Profit ордера более 100 пипсов позиции будут открыты в среднем около двух рабочих дней. Если цена не идет в Вашем направлении, значит, она обязательно пойдет против Вас. Зачем в таком случае ждать исполнения стопа? По истечении двух рабочих дней закройте позиции самостоятельно, если ни Stop Loss, ни Take Profit не были исполнены. Если в этот момент позиция прибыльна, то вместо закрытия можно передвинуть уровень Stop Loss ордера на безубыточный уровень.

5. Держите под залогом не более 10% депозита.

6. Передвигайте Stop Loss ордер только в направлении уменьшения убытка/увеличения прибыли. Но увлекаться этим не стоит, т. к. Вы рискуете, что какой-нибудь небольшой откат «слижет» Ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к Вашему Take Profit ордеру уже без Вас.

7. Не закрывайте позиции раньше момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера (кроме случаев, когда позиция более двух рабочих дней в рынке).

8. Не усредняйтесь, т. е. не открывайте новые позиции в дополнение к убыточным.

9. Не отыгрывайтесь. В широко известной среди преферансистов байке «папа ругал сына не за то, что он играл в преферанс, а за то, что отыгрывался».

10. Своевременно отдыхайте. Не входите в рынок усталым, какой бы заманчивой ни казалась ситуация.

11. Не принимайте торговых решений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Психология трейдинга.

Помимо практических советов по Money Management, хотелось бы дать несколько психологических напутствий:

1. Никогда не торгуйте на последние деньги. В противном случае ощущение цены ошибки будет висеть над Вами и Вашими действиями, что сделает торговлю невыносимой, будет толкать на неверные шаги и, в конечном счете, приведет к поражению и не сделает вас профессиональным форекс  трейдером.

2. К деньгам относитесь лишь как к средству в достижении цели, а не как к самой цели, ибо «сделав деньги целью, Вы попросту погубите себя, пойдете вопреки своей природе человеческого существа, и любая деятельность во имя такой цели неизбежно будет губительна для Вас».

3. Избегайте торговать слишком часто, а также увеличивать торговую активность после длительного успеха.

4. На рынке нет места ни упрямству, ни импульсивности. Трейдер всегда обязан держать ситуацию под контролем. Даже если Вам частенько сопутствует удача, не следует становиться слишком самонадеянным. Иначе за громким успехом последует не менее оглушительная неудача.

5. Не давайте воли эмоциям. Эмоции — злейший враг трейдера. Оставайтесь хладнокровными. Попадая в неудачный период торговли, лучше взять краткосрочные каникулы, очистить голову от сомнений и вернуться на рынок спокойным, хладнокровным и собранным. Умственное состояние — наиболее влиятельный фактор в создании инвестиционной прибыли.

Четыре кита трейдинга.

1. Понимание философии анализа.

Андрей Ведихин, Вице-президент Альпари: «Индикаторы технического анализа на недельных, дневных, четырехчасовых и часовых графиках японской иены показывали явные сигналы к продаже. Столь «понятной» ситуация не бывает даже в книгах, поэтому я решаюсь на совершение своей первой сделки на реальном счете, и в итоге убыток.

Вера в технический анализ безвозвратно потеряна. Желание торговать валютами исчезло. Взамен появился страх. К счастью, не пропало желание думать, поэтому достаточно быстро я пришел к выводу, что зря книжка по техническому анализу была убрана в дальний ящик стола. События развивались абсолютно логично. Недельный и дневной график свидетельствовали о наличии глобального понижательного тренда, а четырехчасовой и часовой графики показывали, что трендовое движение уже идет и, видимо, достигло своего донышка.

А идеальным моментом для продажи была бы ситуация, когда крупные графики сигнализировали бы о наличии глобального медвежьего тренда, а четырехчасовой график указывал бы на бычий тренд, в то время как на часовом графике уже были бы заметны сигналы разворота повышательного тренда (например, бычье расхождение). Таким образом, не спешите винить в неудачной сделке авторов книг, дававших те или иные рекомендации по методам анализа, а постарайтесь сначала понять и почувствовать философию анализа. Это поможет вам найти причину ваших ошибок в форекс трейдинге и избежать их в будущем.

2. Для успешной работы необходимо владеть:

Анализом рынка. Т. е. уметь прогнозировать динамику цены в будущем. Вид анализа (технический анализ, теория Хаоса, комбинации японских свечей, теория Демарка, индикатор Ишимоку и т. д.) не имеет значения, главное уметь им пользоваться профессионально;

Торговыми тактиками. Т. е. уметь правильно выбирать момент для открытия/закрытия позиции;

Money management. Т. е. уметь ограничивать риски;

Психологией. Т. е. уметь не принимать эмоциональных решений;

3. Уровни поддержки-сопротивления.

Главное правило форекс трейдера: покупать от уровней поддержки, продавать — от уровней сопротивления. Если ваша торговая тактика показывает, что уже пора покупать, но цена до уровня поддержки еще не дошла, не торопитесь с открытием позиции.

4. Правильный выбор периодов анализируемых графиков.

В результате торговли на рынке FOREX в течение нескольких месяцев к Вам придет понимание того, что в котировках валют существует небольшой «шум» (примерно в 10 пипсов). Причины этого «шума» могут быть самыми различными: крупный ордер на межбанковском рынке, несовершенство источника индикативных котировок и т. д. В любом случае остается принять это утверждение о наличии «шума» в котировках валют как аксиому.

Тогда:

анализ минутных графиков позволит поймать движение в 15 пипсов (из них 10 пипсов будет «шумом», т. е. 66);

анализ 5-минуток позволит поймать движение в 30 пипсов («шум» 33);

анализ часового графика позволит поймать движение в 100 пипсов («шум» 10);

анализ дневок позволит поймать уже 500 пипсов («шум» 2).

В зависимости от волатильности валютной пары конкретные цифры могут быть другими, но принцип остается неизменным:

При анализе малых периодов форекс трейдер пытается спрогнозировать «шум», в то время как при анализе больших периодов речь идет уже о прогнозе рынка. «Шум» непредсказуем в силу своей хаотичности. Рынок — предсказуем Поэтому если вы не хотите полагаться на случайность в определении будущей динамики цены, вам придется забыть об анализе графиков с периодами меньше часового. На недельных и дневных графиках определяйте основную тенденцию, а на часовых графиках ищите момент для входа в рынок.

Определение конкретного момента открытия и закрытия позиций.

Одним из ключевых, но и самых сложных моментов успешной торговли является правильный выбор момента для входа в рынок и закрытия открытой позиции. Особенность определения точного времени входа в рынок и выхода из него на основе технического анализа заключается в очень краткосрочном характере этого анализа и определяется днями, часами и даже минутами, а не неделями и месяцами. Но во всех случаях используются одни и те же технические инструменты. Далее рассматриваются наиболее общие положения такого анализа.

Тактика действий при прорывах:

Существует три варианта действий трейдера при прорывах цен:

- занять позицию заблаговременно, предвосхищая прорыв;

- открыть позицию в момент прорыва;

- дождаться неминуемого отката после прорыва.

Существуют аргументы за и против каждого из трех подходов, иногда применяется комбинированный подход. При работе с несколькими лотами форекс трейдер может открывать по одной позиции на каждом из трех этапов. Можно занять небольшую позицию до предполагаемого прорыва, затем купить еще сразу после прорыва и, наконец, открыть дополнительные позиции во время незначительного падения цен в ходе коррекции, следующей за прорывом. Если трейдер торгует небольшими позициями, то на его решение в первую очередь повлияют два соображения:

- какими средствами он готов рискнуть на этой сделке?;

- насколько агрессивно он будет действовать?

Самый консервативный трейдер в этой ситуации откроет длинную позицию на откате цен. Но, как это ни парадоксально, тактика выжидания тоже может оказаться рискованной — в том смысле, что, ожидая откат, можно вообще пропустить момент входа в рынок.

Пересечение линий тренда:

Данный сигнал позволяет войти в рынок или выйти из него достаточно рано, особенно когда происходит пересечение значимой, неоднократно «проверенной» линии тренда. Конечно, при этом нельзя забывать и о других технических факторах.

В случае использования линии тренда как уровень поддержки и сопротивления длинные позиции открываются при падении цен до уровня устойчивой восходящей линии тренда, а короткие — при подъеме до уровня нисходящей линии тренда.

Использование уровней поддержки и сопротивления:

Прорыв уровня сопротивления может служить сигналом для открытия длинной позиции, защитить которую можно затем с помощью стоп - приказа. Его можно расположить под ближайшим уровнем поддержки или, для большей безопасности, непосредственно под уровнем прорыва, который теперь будет выполнять функцию поддержки.

Подъем цен до уровня сопротивления при нисходящей тенденции и падение до уровня поддержки при восходящей тенденции могут использоваться для открытия новых позиций и добавления лотов к уже имеющимся прибыльным позициям. При выборе уровней защитной приостановки прежде всего следует обращать внимание на уровни поддержки или сопротивления.

Использование корректировки цен:

При восходящей тенденции промежуточные падения цен, составляющие процентные отношения от предыдущего роста по Фибоначчи, можно использовать для открытия новых или дополнительных длинных позиций. Необходимо отметить, что в этом случае анализ процентных отношений длины коррекции относится к очень коротким периодам движения рынка.

Подходящим моментом для открытия длинной позиции является 38-й откат цен, происходящий после бычьего прорыва при восходящей тенденции. Весьма целесообразно открывать короткие позиции, когда при нисходящей тенденции цены отскакивают вверх, покрывая от 38 до 62 расстояния предыдущего падения.

Использование пробелов:

Ценовые пробелы, образующиеся на баровых графиках, также могут быть использованы для выбора оптимального момента открытия или закрытия позиций. Например, пробелы, образующиеся в процессе роста цен, часто затем выступают в роли уровней поддержки. Поэтому при восходящей тенденции целесообразно открывать длинные позиции при падении цен до верхней границы пробела или чуть ниже, внутрь него. Стоп-приказ можно разместить под пробелом. При нисходящей тенденции короткая позиция открывается в тот момент, когда цены поднимаются до нижней границы пробела или даже частично его заполняют. Защитный стоп-приказ в этом случае размещается над пробелом.

Усреднение:

Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы ошиблись, или просто совершили любую сделку (первая, пришедшая вам в голову), и цена пошла против вас, и вы производите однотипную операцию по более выгодной уже цене. Основным минусом усреднения является тот факт, что вы не знаете заранее, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз (после первого) вкладывать удвоенную от предыдущей сумму залоговых средств. Но если у вас много денег — вы можете позволить движение цены в 100, 200 и более пипсов. Хотя такие подвижки на рынке случаются нечасто, — все-таки это не самая лучшая стратегия, особенно, если вы видите, что ошиблись с определением направления тренда.