Методы однозначной идентификации графических фигур.
Любой вход в рынок начинается с определения глобального тренда. Однако для совершения прибыльной сделки мало встать по тренду. Надо еще и правильно выбрать момент входа в рынок. Идеальным моментом открытия позиции будет завершение отката против глобальной тенденции. Но прежде, чем определить этот момент, мы должны еще раньше определить, когда откат начался. Этому и посвящен второй этап любой торговой тактики.
Действительно начавшейся откат можно определить по наличие бычьего расхождения по средней по MACD на четырехчасовом графике.
Как я уже говорил ранее, самый лучший момент открыть позицию по тренду — это дождаться окончания краткосрочного отката против тренда. Мы уже рассмотрели, как определить направление глобальной тенденции, а следовательно и направление сделки. Также мы уже умеем определять начало отката. В этом выпуске я расскажу о том, как правильно выявить момент окончания отката.
Однако выявления того факта, что откат, скорее всего, уже закончился, — недостаточно для открытия позиции. Нам нужно еще получить подтверждение от другого индикатора.
Теперь мы уже очень близки к моменту открытия позиции. Но перед этим обязательно необходимо подтвердить подтверждение нашим мыслям от другого индикатора. Роль такого индикатора будет играть Parabolic. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок.
Пересечение ценой параболической линии и будет сигналом к покупке. Входим по текущей цене – 1.3223.
Ну вот мы и в рынке. Осталось только выставить Stop Loss и Take Profit ордера и ждать развязки.
Рекомендации по выставлению Stop Loss ордеров
На рынке FOREX, по моему мнению, неэффективно использовать Stop Loss ордера ближе, чем на расстоянии 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие Stop Loss ордера, скорее всего, будут «приговорены». Ведь, входя в рынок, Вы не сможете поймать самое донышко или пик. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс несколько пипсов спрэд. А если еще учесть и рыночный «шум» (10-15 пипсов), то получаем, что у Stop Loss ордера, выставленного на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию.
Stop Loss ордер выставляем на 15 пипсов ниже последнего донышка (чтобы исключить «шум»). Take Profit выставляем в 2 раза дальше (т. е. соотношение прибыль/убыток равно 2/1). В нашем примере уровни Stop Loss и Take Profit ордеров будут соответственно 1.3123 и 1.3423.
Исполнение Take Profit ордера принесло прибыль в размере 200 пипсов, что в денежном выражении составляет $ 2,000 в пересчете на 1 лот (на вложенные $1,323).
Рассмотренная выше торговая тактика не лишена недостатков и не гарантирует 100%-й эффективности. Моя цель была не предложить беспроигрышную стратегию форекс, а показать основные принципы создания собственной торговой тактики, а именно то, что любая форекс методика состоит из пяти этапов:
Этап 1. Определение направления глобальной тенденции
Этап 2. Определяем начало отката
Этап 3. Ждем завершения отката
Этап 4. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок
Этап 5. Выставляем Stop Loss и Take Profit и ждем развязки
Главная проблема при проведении графического анализа — это то, что в реальной жизни нечасто на графике вырисовывается классическая фигура продолжения или разворота тенденции. К тому же, как правило, когда станет ясно, что перед Вами фигура разворота или продолжения, уже поздно что-либо предпринимать. Изложенные ниже рекомендации помогут Вам более оперативно реагировать на появление графических фигур, особо не задумываясь какую конкретно фигуру Вы видите.
Прорыв линии тренда лежит в основе каждого сигнала в анализе графических фигур. Проведем по двум последним пикам линию. Назовем ее «верхней линией». Далее проведем по двум последним донышкам еще одну линию — назовем ее «нижней».
Возможны четыре случая:
1. Обе линии направлены вверх. Значит, тренд повышательный.
2. Обе линии направлены вниз. Значит, тренд понижательный.
3. Верхняя линия направлена вверх, нижняя — вниз. Ситуация непонятна.
4. Верхняя линия направлена вниз, нижняя — вверх.
5. В последнем случае (верхняя линия направлена вниз, нижняя — вверх) на рынке формируется какая-то графическая фигура. Какая? Как она называется? Фигура продолжения и разворота тенденции?
Ответы на эти вопросы носят лишь любознательный характер. Практическую пользу же от такого построения мы получим, дождавшись прорыва верхней или нижней линии. После чего открываем позицию в направлении прорыва. Лишь после прорыва одной из линий Вы сможете ответить на предыдущие вопросы (кроме названия фигуры, что неважно с учетом редкого появления классических моделей на графике).
Большую ценность выводы приобретут, если будут подкреплены медвежьим схождением / бычьим расхождением на осцилляторах.
Приведем пример. Предположим, что тренд был повышательный и образовался четвертый вариант, тогда:
1. если произошел прорыв верхней линии, то образовалась фигура продолжения.
2. если произошел прорыв нижней линии, то образовалась фигура разворота тенденции.
Особенности трейдинга на флэтовом рынке.
Рынок может находиться в двух состояниях: тренд и флэт. Описанная в предыдущих выпусках торговая тактика подходит для трендового рынка. В то время как в условиях флэта данная тактика не работает. Описание принципов создания собственной торговой стратегии было бы неполным без рассмотрения особенностей работы в условиях флэта.
Флэт — это состояние рынка, когда котировки изменяются в пределах узкого торгового коридора (200-300 пипсов).
В этом случае входить в рынок рекомендуется только в направлении глобального тренда (определяется на дневных/недельных графиках) от уровней поддержки/сопротивления, используя в качестве сигналов бычье расхождение / медвежье схождение на часовых графиках. Stop Loss ордер для позиции на покупку выставляется ниже уровня поддержки, а для позиции на продажу — выше уровня сопротивления.
В случае если для входа в рынок используются минутные — 5-минутные графики, то величина планируемой прибыли измеряется одним-двумя десятками пипсов. Такая торговая тактика называется пипсовкой. Статистика неумолимо показывает, что пипсовики рано или поздно получают убыток, превышающий заработанное ранее.
Есть несколько причин, почему это происходит:
1. существует большая вероятность принятия эмоциональных (неверных) решений;
2. применение «мелких» периодов приводит к большой доле «шума» в анализируемых данных (см. «Как выбирать периоды анализируемых графиков»);
3. соблюдать правила управления рисками (Money Management) становится невозможно;
4. достаточно сложно определить истинность пробития уровня поддержки / сопротивления.
Механическая торговая система (беспроигрышная стратегия форекс) - миф или реальность?
В сети Интернет Вы можете найти бесплатно или купить за небольшие деньги великое множество механических систем, которые, со слов авторов, принесут Вам десятки, а то и сотни процентов дохода в месяц. Большинство таких «граалей» показывают очень хорошие результаты при тестировании на исторических данных, однако на демо-счете и реальном счете такие системы терпят неудачу. Дело в том, что написание советников (Expert Advisors) — механических торговых систем для MetaTrader 4 — очень легкое занятие, которое по силам любому трейдеру. Поэтому в сети Интернет появилось огромное количество любительских «методик форекс», в которых допущен ряд ошибок.
За этим постом я в дальнейшем планирую написать о том, как создать собственного торгового эксперта и недопустить классические ошибки, которые искажают реальную прибыльность механической торговой системы, и о многом другом.
Вначале несколько слов о том, что же такое советник (Expert Advisor):
Советник — это запрограммированный на языке MetaQuotes Language 4 трейдером алгоритм совершения сделок и управления ордерами.
Конечно, можно торговать на своем счете вручную, но, например, в знаменитом Альпари предлагается несколько десятков валютных пар плюс десятки других инструментов: CFD на американские акции, на товарные фьючерсы и многое другое. Представьте себе, сколько времени Вы будете тратить на анализ каждого инструмента. Очень часто возникает ситуация, когда по какому-либо инструменту уже сформировался сигнал к открытию позиции, однако Вы упускаете благоприятный момент для сделки, т. к. в тот момент Вы были заняты анализом другого инструмента. К тому же Вы не можете не спать и не есть. Но пока Вы спите, Вы можете проспать сигнал к совершению сделки.
Можно привести еще десятки доводов в пользу того, чтобы передать управление Вашим счетом в руки того, кто будет делать это 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, не испытывая при этом никаких эмоций (которые сильно мешают успешной торговле). Тому, кто будет в состоянии отслеживать в режиме реального времени ВСЕ инструменты. Тому, кто будет действовать четко в соответствии с запрограммированным Вами алгоритмом. Этот неоценимый помощник — советник, или иными словами, торговый алгоритм, запрограммированный на языке MetaQuotes Language 4.
Все вышесказанное звучит очень обнадеживающе и оптимистично. Однако, не все так просто. Советник делает ровно то, что Вы ему приказали и не позволяет торговать в форексе на автопилоте. Если Ваша торговая тактика изначально убыточна, то Ваш советник будет методично, в режиме реального времени, не пропуская ни одной возможности совершить сделку, торговать по Вашему алгоритму и может довести Ваш торговый счет до плачевного состояния.
Однако, если Ваша стратегия форекс прибыльна, то Вы достаточно быстро сможете стать более обеспеченным человеком.
| 
